Fonte: CNseg
A utilização de modelos internos na gestão de riscos, quando alinhados aos objetivos estratégicos da empresa, pode ter importante contribuição no aumento da rentabilidade nos negócios. A afirmação é de Elizabeth Marvan, co-fundadora e diretora executiva do Grupo Rhisco, que proferiu a palestra “Modelo interno: sua efetividade na gestão de risco e como aprovar com o regulador “, no 4º Encontro Nacional de Atuários realizado em São Paulo, pela CNseg.
‘Por que pensar em um modelo interno?”, questiona a palestrante, uma vez que, na maioria dos países, ele não é obrigatório. A resposta é simples: o modelo interno vai muito além do compliance e isso vai ajudar as companhias a se preparem para a Solvência 2, com prazo já previsto para ser finalizada, e também ajudará a companhia a ter a exata noção dos riscos que enfrentam, dando ao grupo uma vantagem competitiva. “Mas quando se pensa em seguradoras globais, que operam tradicionalmente em seguros não tradicionais, isso as torna sistemicamente arriscadas e os modelo internos ajudam a quantificar e qualificar os riscos”, explica.
Em termos de desafios, a implementação de modelo interno tem uma longa lista. Em primeiro lugar, o modelo deve ser construído com dados atuariais reais e confiáveis, que possam ser capazes de identificar as consequências de lucros e perdas, explicar as categorias usadas e se as causas são verdadeiras. “E lembrem-se que devem ser validadas periodicamente com vários elementos qualitativos e quantitativos. Todos esses requisitos vão gerar desafios do ponto de vista de implementação, clareza, amplitude de documentação, custos e tempo”, assinala Elizabeth.
O custo também é um grande desafio, segundo ela. “Temos os custos financeiros e também de tempo e esforço para a implementação. Segundo ela, o sucesso do modelo interno depende de um perfeito alinhamento às expectativas de todos os envolvidos no processo. “O modelo tem de ser entendido por todos, desde o presidente do conselho até o funcionário que vai alimentar a base de dados”, ressalta. “Sem esse comprometimento com a transparência e comunicação, o banco de dados pode ficar comprometido e não refletir a verdadeira noção de risco sobre o capital”, alertou.
A documentação também é um dos grandes desafios do modelo interno. Segundo ela, há um volume considerável de documento que precisam ser produzidos, para vários destinatários, como atuários, auditores, acionistas e órgão regulador, entre outros. “O modelo tem de ser claro para que todos entendam o que se pretende com essa regulamentação interna”.
Os benefícios de ter um modelo interno, segundo ela, está relacionado em ter uma vantagem competitiva e também com a economia de capital. Ela afirma que o processo de gestão de risco fica muito melhor e os desafios financeiros com todas as informação apoiam a tomada de decisão de investimentos em produtos, uma vez que o risco está dimensionado e o preço do produto adequado ao risco que ele representa ao capital.
