Uma grande perda de US$ 200 bilhões devido a uma combinação de riscos como um ataque cibernético, furacão dos Estados Unidos e o fracasso de uma resseguradora seria capaz de tirar até 120% de base líquida de capital das seguradoras, revelaram testes realizados com nove seguradoras e resseguradoras em Londres, informa a Reuters. No entanto, o aumento de capital ou a venda de ativos significava não colocariam as seguradoras fora do negócio, de acordo com os resultados dos testes publicados nesta terça-feira.
A simulação foi para perdas de seguros quase 10 vezes maiores do que as sofridas durante os ataques terroristas do 11/9 nos Estados Unidos em 2001 e o dobro daqueles observados durante a combinação dos furacões Katrina, Rita e Wilma em 2005.
Os testes, liderados por Robert Childs, presidente da seguradora Hiscox Ltd., foram observados pela Prudential Regulation Authority, pelo Ministério das Finanças do Reino Unido e pelas agências de classificação de riscos. Childs disse que os ataques de 11 de setembro foram os últimos a ser um evento de mercado para as seguradoras em termos de seu valor de choque.
O objetivo dos testes era “ter uma perda realmente desagradável e ver quem vai pagar por ela e como vamos lidar com ela. Queremos estar prontos”, disse Childs. As seguradoras nos testes perderam entre 30% e 120% do seu capital e buscaram capital de substituição na matriz ou acionista majoritário bem como resgataram investimentos de renda fixa e também no mercados de ações.
Chris Moulder, diretor de seguros gerais da Prudential Regulation Authority, disse que o acesso ao capital ou ao resseguro pode não ser tão fácil quanto as seguradoras pensam no caso de uma verdadeira catástrofe.
Moulder acrescentou que foi importante para as empresas considerarem o que poderiam fazer se o nível de probabilidade de risco chegue a um ponto elevado e como reagir quando ações tomadas em todo o mercado afetam a capacidade de uma empresa individual. “Isso deu a todos a noção se o plano de contingência poderia ser acionado da forma que foi planejado originalmente”.
Outros participantes nos testes incluíram Lloyd’s de Londres e as seguradoras RSA e XL Catlin, além dos corretores Aon e Willis Towers Watson, bem como a consultoria McKinsey, que projetou os testes.
